- Exotic option process simulated by Monte Carlo method on market driven by diffusion with Piosson jumps and stachastic volatility
Opis
- Tytuł: Exotic option process simulated by Monte Carlo method on market driven by diffusion with Piosson jumps and stachastic volatility
- Tytuł publikacji grupowej: Lecture Notes in Computer Science ; 3516
- Tytuł pracy zbiorowej: Computattional Science - ICCS 2005 : 5th International Conference : Atlanta, GA, USA, May 22-25, 2005 : proceedings. Vol. 3 ; Lecture Notes in Computer Science
- Twórca: Broszkiewicz, M ; Janicki, Aleksander
- Strony: S. 1112-1115
- Język Abstraktu: eng
- Wydawca: Heidelberg : Springer-Verlag
- Miejsce wydania: Berlin
- Data wydania: 2005
- Typ: Tekst
- Język publikacji: eng
- Szczegółowy typ obiektu: rozdz
- Typ obiektu: Rozdział
