Przejdź do menu głównegoPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do zawartości
Logo DigiLab - Sterownia Agregatora Dorobku Naukowego
  • Strona główna
  • Exotic option process simulated by Monte Carlo method on market driven by diffusion with Piosson jumps and stachastic volatility

Opis

  • Tytuł: Exotic option process simulated by Monte Carlo method on market driven by diffusion with Piosson jumps and stachastic volatility
  • Tytuł publikacji grupowej: Lecture Notes in Computer Science ; 3516
  • Tytuł pracy zbiorowej: Computattional Science - ICCS 2005 : 5th International Conference : Atlanta, GA, USA, May 22-25, 2005 : proceedings. Vol. 3 ; Lecture Notes in Computer Science
  • Twórca: Broszkiewicz, M ; Janicki, Aleksander
  • Strony: S. 1112-1115
  • Język Abstraktu: eng
  • Wydawca: Heidelberg : Springer-Verlag
  • Miejsce wydania: Berlin
  • Data wydania: 2005
  • Typ: Tekst
  • Język publikacji: eng
  • Szczegółowy typ obiektu: rozdz
  • Typ obiektu: Rozdział

Agregator Dorobku Naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, tworzony jest przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Rzeczpospolita Polska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski

Projekt pn. "Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności